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ストキャスティクスだけの勝率を分析してみた結果…(後編)

ストキャスティクス

今回は前編の続きで、より発展した条件でストキャスティクスの勝率を検証してみました。

バイナリーオプションをやられている方は、是非参考にしてみて下さいね。

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ストキャスティクスだけの勝率を分析してみた結果…(後編)

こんにちは、ムロパチです。

今回は「ストキャスティクスだけの勝率を分析してみた結果…」の後編ということでやっていきたいと思います。
後編というだけあって前編がありますので、前編を見てからの方が話が分かりやすいかと思います。

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では早速やっていきたいのですが、まず後編の検証内容はこちらの3つ↓

■高値圏・安値圏の%Kと%Dのクロスでエントリーしたらどうなるのか?

まず、前回の続きで、教科書通りの高値圏・安値圏の%Kと%Dのクロスでエントリーしたらどうなるのか?ということ。

ストキャスティクスのことを調べると必ずと言っていいほど出てくるこの条件。

これはもともとその株式や為替相場から来ている考え方なんです。

これをバイナリーオプションでやってみたらどれくらいの勝率が出るのかを検証してみます。

 

■%Dの期間を変更したらどうなる?
2つ目は%Dの期間を変更したらどうなるのか?ということ。

これはストキャスティックスで一般的に%Kは期間5、%Kが期間3という設定の数値になっています。

%Dの期間3とは、%Kの過去3本分の平均値のことなんですが、この3っていうのは本当に一番いいのでしょうか?

例えば、バイナリーオプションで使う場合は3じゃなくて5のほうが勝率は高いんじゃなかとか、
もっと下げたらどうなのかとか。

そこらへんを検証してみたいと思います。

 

■重要指標残後だけエントリーしたらどうなるのか?

前編の動画に対してyoutubeで「できれば指標前指標後の結果も知りたいです」とコメントを頂きました。
コメントありがとうございます^^

 

なので今回、重要指標の前後だけエントリーしたらどうなるのかという、ちょっと変わった検証もしてみたいと思います。

 

指標の前後1時間以内、例えば日本時間で21時00分に指標があったときに、
20時から21時59分までのシグナルだけエントリーしたらどうなるのかを検証してみます。

 

ストキャスティクスをExcelで検証してみた結果

今回のExcelの条件は前回と一緒です↓
Excel

■高値圏・安値圏の%Kと%Dのクロスでエントリーしたらどうなるのか?

では、高値圏・安値圏の%Kと%Dのクロスでエントリーしたらどうなるのか?から検証していきたいと思います。

高値圏・安値圏の%Kと%Dの定義動画で詳しく解説しているので是非チェックしてみて下さい。

【条件】
スプレッド:0.2pips
%K:5
%D:3
買われ過ぎ:80
売られ過ぎ:20

【結果】
合計シグナル数:17,287回
Highエントリー勝率:50.07%
Lowエントリー勝率:48.84%
総合エントリー勝率:49.42%

ムロパチ
ムロパチ
なるほど~。勝率低いですね笑

シグナルを見ても、日本市場がオープンしている時間帯は少なめ。
日本の夜間にかけて多くなってきますね。

勝率は悲惨な結果になっているので、推奨されているゴールデンクロス・デッドクロスいいよ!っていう定義はひとまずこのバイナリーオプションのドル円直近5年間で試すとよくないっていうのが分かりました。

 

■%Dの期間を変更したらどうなる?

では次に%D期間3を変更してみたいと思います。

【条件】
スプレッド:0.2pips
%K:5
%D:5
買われ過ぎ:80
売られ過ぎ:20

【結果】
合計シグナル数:8,140回
総合エントリー勝率:50.20%

ムロパチ
ムロパチ
先ほどよりシグナル回数が約9000回ほど減りましたね。

そして、勝率は先ほど49.42%だったのに対して50.20%。
約0.8%アップいう感じですかね。

全体を見ると勝率は0時台がより高くなったかなぐらいのイメージ。

じゃあ今度%Dを5から10にして再計算してみたいと思います。

【条件】
スプレッド:0.2pips
%K:5
%D:10
買われ過ぎ:80
売られ過ぎ:20

【結果】
合計シグナル数:1,316回
総合エントリー勝率:51.14%

ムロパチ
ムロパチ
シグナル数がガッツリ減りましたね~先ほどと比較すると約7000回近く減ってます。

そして、シグナル数減った割には勝率がほとんど上がっていない笑

この勝率自体はそもそもサンプル数が少なくなったので、勝率も100とが0という数字
が多くなったり、

またエントリーしない時間も出てくるのでカーブフィッティングの話でもしましたけど、
サンプル数が少なければ少ないほど信用度も下がってくるのでここら辺は参考程度に入っている感じですね。

 

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■重要指標残後だけエントリーしたらどうなるのか?

最後に前回の動画のリクエストもあった、
指標の前後だけエントリーしたらどうなるのかというのやってみたいと思います。

指標の条件を先に説明するXMの経済指標カレンダーにある、重要度が高いと言われている牛のマーク3つの指標発表時間。
その発表の前後1時間合計2時間を対象といたします。

XM

はい、では指標発表の時だけエントリーした結果がこちら。

【条件】
スプレッド:0.2pips
%K:5
%D:なし
買われ過ぎ:80
売られ過ぎ:20

【結果】
合計シグナル数:22,058回
総合エントリー勝率:51.49%

ムロパチ
ムロパチ
特徴として如実に現れたのが、シグナル回数の時間帯ですよね。

日本時間で言うと17時から24時ぐらいまで(NY時間)は指標発表がすごい多いので当たり前にシグナル数多いですね。

勝率は今回の条件たちを相対的に見たら高いのかなというイメージです。

指標だけをエントリーするってことは無いかもしれませんが、
他の分析も全部もろもろ含めこのストキャスティックス自体日本時間の方がやっぱり通用しやすいのかなと。

ただその日本時間の方がシグナル数も少なくなる傾向にあるのかなと思います。

 

以上、ストキャスティクスを検証してみました。

このように一つ一つのインジケータを分析し、どの時間帯が勝率高いのか、どの時間帯にシグナル数が多くなるのか少なくなるの
かを頭に入れながら実際のバイナリでエントリーすると少しでも勝率が上がるんではないかなと思います。

良かったら是非バックテスト実践してみて下さいね!

詳しい解説は動画でもしているので、是非ご覧ください。

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