バックテスト

バイナリーでバンドウォークを回避して勝率を上げる方法

バイナリー バンドウォーク

こんにちは、ムロパチです。

今回はボリンジャーバンドのバンドウォークを検証してみました。

バンドウォークを回避して勝率を上げるにはどうしたらいいかという視点で解説していきたいと思います。

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バンドウォークとは?!

ボリンジャーバンドを使っている方は『バンドウォーク』という言葉をよく耳にすると思います。
実際バンドウォークってどんなものなのでしょうか?

実際のチャートで見てみましょう。
チャートはボリンジャーバンド期間20・2シグマを黄色い点線で表示してます。

バンドウォーク

2シグマ超えている所で矢印が出るようにしてます。

このようにバンドに沿ってローソク足が形成し続けることバンドウォークと言います。

見ての通り、バンドウォークは逆張りしてる人からしたら連敗し続けるようなこと。
順張りだったら勝ちつづけられるんですけどね笑

ということで、このバンドウォークって避けれないのか?ということを今回検証してみたいと思います。

ボリバン検証の基本設定

バンドウォークて必ずそうなるって分かってたら確かにいいかもしれないですけど、
それかなかなかわかんないじゃないですよね。

そこら辺も含めてどんな定義でシミュレーションしたらいいのかなというふうに考えた時に、今回は以下の設定で検証してみたいと思いました。

バイナリー バックテスト

設定の詳細は動画を見てみて下さいね。

ボリバン検証結果

という事で、検証結果を解説していきたいと思います。

まずベースとなるフィルター無しの数値がこちら

スプレッド:0.2
期間:20
偏差:2
連続:100

シグナル数:42270回
勝率:52.16%

この数値をベースに、ボリンジャーバンド期間20・2シグマで、
・最初の1回だけエントリー
・最初の1回と2回だけエントリー
・最初の1回~3回だけエントリー
・最初の1回~4回だけエントリー
・最初の1回~5回だけエントリー
とフィルターをかけていって、結果を見ていきたいと思います。

その結果がこちら↓

連続回数 シグナル 勝率
フィルターなし 42270 52.16%
1回目 21734 51.42%
2回目 32257 51.72%
3回目 37609 51.81%
4回目 40256 51.97%
5回目 41468 52.03%

 

勝率を見てみると特徴的なのが1回目から5回目まで、
フィルターをゆるくすればするほど勝率が徐々にですけど上がっていってるんですよね。

最終的にフィルターがない状態だと52.16%まで行くと。
これでどういうことがわかるかというと、もちろんこの5回だけのサンプルなんですけど、
今回の検証の中では『このままバンドウォークしたらやだなー』と思って1回目のシグナルだけエントリーをして次のエントリーを控えると、逆に勝率が落ちるということが分かりました。

エントリーするんだったら最後まで追っちゃった方がいいということが今回の条件だけでいうとわかりましたね。

もちろん勝率が高いといっても、
損益分岐勝率を下回っているのでこれだけだと負けるんですが;

 

後半だけエントリーするとどうなるの?!

では次にこの逆をやってみたいと思います。

逆というのはどういうことかというと、先ほどは最初の部分だけエントリーしたんですけど今度は逆に最初の数回をスルーして、その指定した回数以上のところで初めてエントリーするとどうなるのかということをやっていきたいと思います。

検証結果がこちら↓

連続回数 シグナル 勝率
フィルターなし 42270 52.16%
1回目 20584 52.95%
2回目 10061 53.59%
3回目 4709 55.00%
4回目 2062 55.92%
5回目 850 58.47%

 

まず、シグナル回数を見てみるとフィルター強くしていけばいくほど少なくなると。まぁこれは当たり前ですね。

勝率なんですけど、フィルターかけるとどんどん上がっていってますね。

なので、今回の条件だけで言うと、もしバンドウォークを避けたい場合、最初の部分だけエントリーするのではなく、逆に何連続もシグナルが出続けた時に後半のほうエントリーしだすと勝率が高くなるということが分かりました。

 

ということで、バイナリーでバンドウォークを回避して勝率を上げたい場合は、後半をエントリーってことがわかりましたね。

もちろん、「今回の条件に限っては」という話なので、ここにインジケーターだったり、色々組み合わせていって、是非自分のオリジナルな手法を編み出していってもらえればなと思います。

ではでは♪

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