バックテスト

バイナリーオプションでボリンジャーバンド±3σタッチは99.73%勝てるのか?

バイナリーオプション

今回のバイナリーオプションの検証は、

「ボリンジャーバンド±3σタッチは99.73%の確率で勝てるのか?」について検証していこうと思います。

FXでも、最もよく使われるインジケーターのひとつである、ボリンジャーバンド。

果たして、バイナリーオプションの±3σタッチがバイナリーオプション必勝法になるのでしょうか?

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バイナリーオプションのボリンジャーバンド±3σタッチの勝率は!?

 

谷あきら
谷あきら
ムロパチくん、バイナリーオプションで、お金持ちになる方法を思いついちゃったんだ。
ムロパチ
ムロパチ
なになに?
谷あきら
谷あきら
ボリンジャーバンドってインジケーターあるじゃない。
ムロパチ
ムロパチ
うん。1980年頃にジョン・ボリンジャー氏が考案した、

あのボリンジャーバンド?

谷あきら
谷あきら
そう。ボリンジャーバンドって、

±3σのバンドに収まる確率が99.73%なのは知ってる?

ムロパチ
ムロパチ
知っているよ。

正しくは、平均値からの標準偏差±3σに収まる確率が99.73%なんだよね。

谷あきら
谷あきら
そ・・・そうなんだ。

まぁ、難しいことは置いておいて、ボリンジャーバンドの±3σのバンドにローソク足がタッチしたら、

バイナリーオプションで逆張りエントリーすれば、

99.73%の確率で勝てるってことじゃない!?

これってスゴイ発見だよね。

ムロパチ
ムロパチ
うーん、それは違う気がするけど。
谷あきら
谷あきら
え!?だって、それがボリンジャーバンドの特徴でしょ?
ムロパチ
ムロパチ
あくまで、ボリンジャーバンドの考え方は、正規分布の理論に基づいた話だよ。

バンドにタッチしたから、次のローソク足が下がる確率とは違うんだよね。

谷あきら
谷あきら
せいきぶんぷ?

うーん、難しいことは分からないけど、とにかく僕はこれでお金持ちになるんだ!

ムロパチ
ムロパチ
そ、そうか・・・わかったよ。

説明するより、実際に過去チャートのバックテストをやってみれば、いいんじゃないかな?

谷あきら
谷あきら
バックテストかぁ、あれ僕苦手なんだよね。

ムロパチくん、お願いっ!

ムロパチ
ムロパチ
しょうがないな~わかったよ。

 

ボリンジャーバンド±3σでの勝率を計算してみた

◆条件◆

期間 2017年1月2日~2017年12月31日
ヒストリカルデータ FXDD
通貨ペア USDJPY
ボリンジャーバンド期間 21
エントリー条件 ±3σ
判定時間 (逆張り)5分満期

◆結果◆

エントリー回数 859
勝ち 461
負け(引分を含む) 398
勝率 53.67%

 

谷あきら
谷あきら
あれ・・・勝率が99.73%にはならないな。
ムロパチ
ムロパチ
うん、だから言ったじゃない。

これではお金持ちにはなれないって。

しかも、ペイアウト率が1.88倍の場合だと、

損益分岐点の53.19%以上の勝率が無いと、

やればやるほど資金がマイナスになっていく計算になるんだ。

谷あきら
谷あきら
なるほど、でもこれなら、ギリギリ損益分岐点以上の勝率だね!
ムロパチ
ムロパチ
そうなんだけど、バイナリーオプションの業者によっては、

スプレッドが生じる場合があって、スプレッドを考慮すると、

目安で最低でも58%以上の勝率は欲しいよね。

谷あきら
谷あきら
そうなんだ・・・。

結局、ボリンジャーバンドだけでは勝てないのかぁ。

ムロパチ
ムロパチ
そうだね。でも、谷くんまだ諦めるのは早いよ。

例えば、ボリンジャーバンドの期間を変えてみたり、

他の通貨ペアで試してみることで違った結果が出てくるかもしれないよ。

谷あきら
谷あきら
そうか!まだまだ、お金持ちになるチャンスはあるってことだね!
ムロパチ
ムロパチ
う、うん。

ただ、またバックテストをしていかないとね。

谷あきら
谷あきら
バックテストか・・・うっ、急にお腹が痛く。。。

ムロパチくん、バックテスト・・・お願い!

ムロパチ
ムロパチ
え~・・・また?

 

ボリンジャーバンド±3σタッチは必勝法ではなかった

 

ボリンジャーバンド±3σタッチで逆張りエントリーした結果、

今回のバックテストでは勝率53.67%でした。

つまり、これだけでは必勝法になりえない結果となりました。

 

そもそも、ボリンジャーバンドは、

移動平均値から相場がどれくらいの偏りがあるかどうかを可視化したインジケーターです。

なので、ローソク足が±3σにタッチしたからと言って、

移動平均からかなりの偏りを示した相場であるだけであり、

ボリンジャーバンドだけで逆張りに適したエントリーを決める判断材料にはなりません。

 

ちなみに、ボリンジャーバンド±3σ内に99.73%のローソク足が収まる理論は、

ボリンジャーバンドの理論ではなく、統計学の正規分布の考え方を参考にしているだけになります。

 

次回の記事では、ボリンジャーバンドの期間と標準偏差を変えてのバックテストをしてみたいと思います。

 

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POSTED COMMENT

  1. K より:

    いつも拝見させていただいております。とても勉強になります。ありがとうございます。
    私もFXやバイナリのトレードを4年間やらせていただいております。
    ボリバンの±3σとRSIの数値を足して2で割った線を表示させると限りなくローソク足に近づいた線ができると思います。その線を明確に抜けたら逆にエントリーするという手法だと結構高い勝率をたたき出せるのかな?と思うのですがどのような見解でしょうか?

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