検証

バイナリーオプションでボリンジャーバンドは必勝法なのか?検証してみた。

ボリンジャーバンド勝率

前回のバックテストでは、ボリンジャーバンドの±3σでの逆張りを検証してみた。

結果は、勝率53.67%

バイナリーオプションの必勝法とは程遠かった。

今回は同じくボリンジャーバンドの期間と標準偏差を変えてバックテストをしてみた。

ボリンジャーバンドは必勝法なのか?

谷あきら
谷あきら
ムロパチくん、前回ボリンジャーバンドの±3σタッチでの逆張りは必勝法じゃなかったね・・・(ショボーン)
ムロパチ
ムロパチ
そうだね。そんなに落ち込まないでよ。
谷あきら
谷あきら
お金持ちになれると思っていたのに、道は険しいなぁ。
ムロパチ
ムロパチ
道は険しい分、谷くんが成長できるってことだよ
谷あきら
谷あきら
ありがとう。

ところで、ボリンジャーバンドの期間を変えたバックテストできた?

ムロパチ
ムロパチ
う、うん・・・できたけど。

(相変わらず、バックテストは人任せかい!)

谷あきら
谷あきら
ありがとう。持つべきものは友だなぁ~
ムロパチ
ムロパチ
今回は、期間を14でやってみたんだ。

前回の期間21は、開発者のジョン・ボリンジャーさんが、

1ヶ月の営業日数を21日と考えて使っていた数値で、

現在では他に期間9とか14、25などが使われているみたいなんだ。

谷あきら
谷あきら
なるほど。
ムロパチ
ムロパチ
それと、標準偏差も変えて、

±2σや±1σでも勝率がどのように変化するかバックテストしてみたよ。

谷あきら
谷あきら
おお、ありがとう。物は試しってことだね!
ムロパチ
ムロパチ
正規分布の理論では、以下のように言われているからね。

 

±1σに収まる確率 = 68.26%
±2σに収まる確率 = 95.44%
±3σに収まる確率 = 99.73%

 

ムロパチ
ムロパチ
これが、バイナリーオプションではどのような結果になるか、僕も気になってね。

バイナリーオプションでボリンジャーバンドの期間はどう影響するか

◆条件◆

期間 2017年1月2日~2017年12月31日
ヒストリカルデータ FXDD
通貨ペア USDJPY
ボリンジャーバンド期間 14
エントリー条件 ±3σ
判定時間 (逆張り)5分満期

◆結果◆

Highエントリー Lowエントリー 総合
エントリー回数 201 165 366
勝ち 100 90 190
負け(引分を含む) 101 75 176
勝率 49.75% 54.55% 51.91%

 

谷あきら
谷あきら
ありゃ、前回の期間21のときの勝率53.67%よりも下がっちゃったね。
ムロパチ
ムロパチ
そうだね。

期間を短くしてみたけど、良い結果にはならないね。

今度は、さらに期間を短く「9」でやってみたんだ・・・

谷あきら
谷あきら
うん、どうだった?
ムロパチ
ムロパチ
そしたら、期間が短すぎたのか、

2017年の1年間でUSDJPYでのエントリー回数が0回だったんだ(汗)

谷あきら
谷あきら
え~!?エントリー回数が0回なら、勝率も計算できないね。
ムロパチ
ムロパチ
ボリンジャーバンドの期間を短くすれば、

バイナリーオプションのような短期相場の動きに合うかなと思ったのだけど、

期間を短くしたら、エントリー回数が減ったうえ、勝率も下がってしまったよ。

谷あきら
谷あきら
なるほど。期間を単純に短くするだけでは、勝率は上がらないのか。

そうだ、±3σでなくて、±2σのバックテストはどうだった?

ムロパチ
ムロパチ
それなら、これだね。

 

◆条件◆

期間 2017年1月2日~2017年12月31日
ヒストリカルデータ FXDD
通貨ペア USDJPY
ボリンジャーバンド期間 21
エントリー条件 ±2σ
判定時間 (逆張り)5分満期

◆結果◆

エントリー回数 8891
勝ち 4873
負け(引分を含む) 4018
勝率 54.81%

 

ムロパチ
ムロパチ
あと、ついでに±1σのバックテストもやってみたよ。
谷あきら
谷あきら
さっすが~!!

 

◆条件◆

期間 2017年1月2日~2017年12月31日
ヒストリカルデータ FXDD
通貨ペア USDJPY
ボリンジャーバンド期間 21
エントリー条件 ±1σ
判定時間 (逆張り)5分満期

◆結果◆

エントリー回数 38250
勝ち 20353
負け(引分を含む) 17852
勝率 53.27%

 

ムロパチ
ムロパチ
つまり、まとめると以下の表のようになるね。
谷あきら
谷あきら
ふむふむ。

 

◆条件◆

期間 2017年1月2日~2017年12月31日
ヒストリカルデータ FXDD
通貨ペア USDJPY
ボリンジャーバンド期間 21
判定時間 (逆張り)5分満期

◆結果◆

±1σ ±2σ ±3σ
エントリー回数 38250(159.37/日) 8891(37.04/日) 859(3.57/日)
勝ち 20353 4873 461
負け(引分を含む) 17852 4018 398
勝率 53.27% 54.81% 53.67%

※ペイアウト率1.88倍の場合、損益分岐点は53.19%

※年間営業日数を240日で計算

 

谷あきら
谷あきら
なるほど、±2σが一番勝率が高いのかぁ。
ムロパチ
ムロパチ
そうなんだけど、その差も1%前後なので、極端に高いとは言えないね。

しかも、±2σの場合、日のエントリー回数が約37回なので、

1時間に約1.5回のエントリーが来る計算になるね。

谷あきら
谷あきら
それって、多い?
ムロパチ
ムロパチ
常にエントリーチャンスを待つ体制にしていないと、勝率が変わってきちゃうね。

それと、前に説明したスプレッドの問題があるので、最低でも勝率58%は欲しいね。

谷あきら
谷あきら
なかなか、ボリンジャーバンドだけでは、必勝法にはたどり着けなさそうだね。

でも、こうして数値化することで、ノウハウの正しさが見えてきたよ。

ムロパチ
ムロパチ
それは良かった。

そろそろ、谷くんもバックテストを取るように・・・

谷あきら
谷あきら
あ!そうだ!今日は夜から見たいドラマがあったんだ!

じゃあね~ムロパチくん。また連絡するよ~

ムロパチ
ムロパチ
・・・。

バイナリーオプションは、ボリンジャーバンドだけでは勝てない

今回は、ボリンジャーバンドの期間を14、9でバックテストしてみた。

他にも、一般的に使われると言われている期間20でもバックテストしてみたが、期間21日のときと大差はなかった。

 

期間60や90、120などの長期でバックテストしてみることや、判定時間を変えたり、

ヒストリカルデータを5年や10年にしてみることも可能だが、それはまた次回にバックテストしてみようと思う。

 

そして、今回はボリンジャーバンドの説明でよく使われる、標準偏差内にどれくらいの確率でローソク足が収まるか。

という正規分布の理論が、バイナリーオプションの勝率にどのように影響してくるのかも検証してみた。

 

結果、バイナリーオプションの勝率には、相関関係はなかった。

(もちろん、まだまだシュミレーション数が少ないので、言い切れはしないが。)

 

バイナリーオプションの必勝法を謳っているサイトには、

一部「ボリンジャーバンドの3σでのエントリーは必勝法だ」と書いてあるサイトもあるが、

バックテストをしてみれば、一目瞭然である。

 

ここから、ボリンジャーバンド以外の条件付けをして、いかに勝率を上げていくか。

今後の検証に期待していてほしい。

 

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