前回のバックテストでは、ボリンジャーバンドの±3σでの逆張りを検証してみた。
結果は、勝率53.67%
バイナリーオプションの必勝法とは程遠かった。
今回は同じくボリンジャーバンドの期間と標準偏差を変えてバックテストをしてみた。
ボリンジャーバンドは必勝法なのか?
ところで、ボリンジャーバンドの期間を変えたバックテストできた?
(相変わらず、バックテストは人任せかい!)
前回の期間21は、開発者のジョン・ボリンジャーさんが、
1ヶ月の営業日数を21日と考えて使っていた数値で、
現在では他に期間9とか14、25などが使われているみたいなんだ。
±2σや±1σでも勝率がどのように変化するかバックテストしてみたよ。
±1σに収まる確率 = 68.26%
±2σに収まる確率 = 95.44%
±3σに収まる確率 = 99.73%
バイナリーオプションでボリンジャーバンドの期間はどう影響するか
◆条件◆
期間 | 2017年1月2日~2017年12月31日 |
ヒストリカルデータ | FXDD |
通貨ペア | USDJPY |
ボリンジャーバンド期間 | 14 |
エントリー条件 | ±3σ |
判定時間 | (逆張り)5分満期 |
◆結果◆
Highエントリー | Lowエントリー | 総合 | |
エントリー回数 | 201 | 165 | 366 |
勝ち | 100 | 90 | 190 |
負け(引分を含む) | 101 | 75 | 176 |
勝率 | 49.75% | 54.55% | 51.91% |
期間を短くしてみたけど、良い結果にはならないね。
今度は、さらに期間を短く「9」でやってみたんだ・・・
2017年の1年間でUSDJPYでのエントリー回数が0回だったんだ(汗)
バイナリーオプションのような短期相場の動きに合うかなと思ったのだけど、
期間を短くしたら、エントリー回数が減ったうえ、勝率も下がってしまったよ。
そうだ、±3σでなくて、±2σのバックテストはどうだった?
◆条件◆
期間 | 2017年1月2日~2017年12月31日 |
ヒストリカルデータ | FXDD |
通貨ペア | USDJPY |
ボリンジャーバンド期間 | 21 |
エントリー条件 | ±2σ |
判定時間 | (逆張り)5分満期 |
◆結果◆
エントリー回数 | 8891 |
勝ち | 4873 |
負け(引分を含む) | 4018 |
勝率 | 54.81% |
◆条件◆
期間 | 2017年1月2日~2017年12月31日 |
ヒストリカルデータ | FXDD |
通貨ペア | USDJPY |
ボリンジャーバンド期間 | 21 |
エントリー条件 | ±1σ |
判定時間 | (逆張り)5分満期 |
◆結果◆
エントリー回数 | 38250 |
勝ち | 20353 |
負け(引分を含む) | 17852 |
勝率 | 53.27% |
◆条件◆
期間 | 2017年1月2日~2017年12月31日 |
ヒストリカルデータ | FXDD |
通貨ペア | USDJPY |
ボリンジャーバンド期間 | 21 |
判定時間 | (逆張り)5分満期 |
◆結果◆
±1σ | ±2σ | ±3σ | |
エントリー回数 | 38250(159.37/日) | 8891(37.04/日) | 859(3.57/日) |
勝ち | 20353 | 4873 | 461 |
負け(引分を含む) | 17852 | 4018 | 398 |
勝率 | 53.27% | 54.81% | 53.67% |
※ペイアウト率1.88倍の場合、損益分岐点は53.19%
※年間営業日数を240日で計算
しかも、±2σの場合、日のエントリー回数が約37回なので、
1時間に約1.5回のエントリーが来る計算になるね。
それと、前に説明したスプレッドの問題があるので、最低でも勝率58%は欲しいね。
でも、こうして数値化することで、ノウハウの正しさが見えてきたよ。
そろそろ、谷くんもバックテストを取るように・・・
じゃあね~ムロパチくん。また連絡するよ~
バイナリーオプションは、ボリンジャーバンドだけでは勝てない
今回は、ボリンジャーバンドの期間を14、9でバックテストしてみた。
他にも、一般的に使われると言われている期間20でもバックテストしてみたが、期間21日のときと大差はなかった。
期間60や90、120などの長期でバックテストしてみることや、判定時間を変えたり、
ヒストリカルデータを5年や10年にしてみることも可能だが、それはまた次回にバックテストしてみようと思う。
そして、今回はボリンジャーバンドの説明でよく使われる、標準偏差内にどれくらいの確率でローソク足が収まるか。
という正規分布の理論が、バイナリーオプションの勝率にどのように影響してくるのかも検証してみた。
結果、バイナリーオプションの勝率には、相関関係はなかった。
(もちろん、まだまだシュミレーション数が少ないので、言い切れはしないが。)
バイナリーオプションの必勝法を謳っているサイトには、
一部「ボリンジャーバンドの3σでのエントリーは必勝法だ」と書いてあるサイトもあるが、
バックテストをしてみれば、一目瞭然である。
ここから、ボリンジャーバンド以外の条件付けをして、いかに勝率を上げていくか。
今後の検証に期待していてほしい。



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