必勝コラム

バイナリーオプションはRSIだけで勝てるのか?

バイナリーオプションRSI勝率

相場が買われすぎなのか、売られすぎなのかを判断するオシレーター系指標の代表であるRSI。

今回の検証では、RSIの数値だけでバイナリーオプションは勝てるのか?

について結果を載せていこうと思います。

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RSIは必勝法になりうるのか

谷あきら
谷あきら
ムロパチくん、RSIって知ってる?
ムロパチ
ムロパチ
うん、知っているよ。Relative Strength Index(相対力指数)のことだよね。
谷あきら
谷あきら
う、うん!その、リレーティブなんとか。ってやつだと思う。
ムロパチ
ムロパチ
RSIは終値を基準に、その期間の値動きが上昇か下降か、

どちらに強いかを示したオシレーター系指標だよね。

谷あきら
谷あきら
う、うん。

それでさぁ、ネットで調べたら、RSIが70を超えると買われすぎで、

30を下回ると売られすぎって判断できるんだって。

ムロパチ
ムロパチ
詳しくは、その期間の相場の上昇・下降を占める割合だから、

判断材料の一部にしかならないけどね。

谷あきら
谷あきら
まぁ、難しいことはおいておいて、

バイナリーオプションでRSIの70と30になったら逆張りでエントリーしたら、

これって勝率高いと思わない?

ムロパチ
ムロパチ
確かに、逆張りには向いている指標だね。
谷あきら
谷あきら
だよね!だよね!

これ、バックテストしたら、いい結果でるんじゃないかな?

ムロパチ
ムロパチ
そうだね。

やってみないと、何とも言えないけど、検証する価値はありそうだね。

谷あきら
谷あきら
そこでさぁ・・・お願いがあるんだけど。
ムロパチ
ムロパチ
バックテストをして欲しいってこと?
谷あきら
谷あきら
さすが!分かってる~!

お願いします!今度、昼飯奢るからさぁ。

ムロパチ
ムロパチ
わかった。わかった。

RSIのトレードは「どの数値」が有効なのか?

◆条件◆

期間 2017年1月2日~2017年12月31日
ヒストリカルデータ FXDD
通貨ペア USDJPY
RSI期間 21
エントリー条件 RSI数値 70 or 30
判定時間 (逆張り)5分満期

◆結果◆

High(RSI30以下) Low(RSI70以上) 総合
エントリー回数 1206 1452 2658
勝ち 672 776 1448
負け(引分を含む) 534 676 1210
勝率 55.72% 53.44% 54.48%

※ペイアウト率1.88倍の場合、損益分岐点は53.19%

 

谷あきら
谷あきら
損益分岐点は超えたけども、スプレッドのことを考慮すると必勝法ではないね。
ムロパチ
ムロパチ
そうだね。

そう思って、今回は判定時間と期間を変えて数パターンバックテストしたよ。

谷あきら
谷あきら
さすが!ムロパチ先生。

 

◆条件(RSI期間と判定時間の変化)◆

期間 2017年1月2日~2017年12月31日
ヒストリカルデータ FXDD
通貨ペア USDJPY
RSI期間 9、14、21
エントリー条件 RSI数値 70 or 30
判定時間 (逆張り)5分、10分、15分満期

◆結果◆

満期 期間9 期間14 期間21
エントリー回数 12007(50.02/日) 6005(25.02/日) 2658(11.07/日)
勝ち 5分 6638 3338 1448
10分 6655 3320 1460
15分 6676 3365 1470
負け(引分を含む) 5分 5369 2667 1210
10分 5352 2685 1198
15分 5331 2640 1188
勝率 5分 55.28% 55.59% 54.48%
10分 55.43% 55.29% 54.93%
15分 55.60% 56.04% 55.30%

※ペイアウト率1.88倍の場合、損益分岐点は53.19%

※年間営業日数を240日で計算

 

谷あきら
谷あきら
おお!RSIの期間が14で、判定時間が15分満期の条件だと、

勝率が56.04%だね!

ムロパチ
ムロパチ
そうだね。

今までで一番高い勝率が出たね。

谷あきら
谷あきら
やったぁ!これで、人生勝ち組だぁ!
ムロパチ
ムロパチ
ちょ、ちょっと待ってよ、谷くん。
谷あきら
谷あきら
なに?
ムロパチ
ムロパチ
前回も言ったけど、スプレッドのことを考えると、

最低でも58%は勝率がないと、難しいよ。

谷あきら
谷あきら
ムロパチくんはそう言うけど、大丈夫だよ!
ムロパチ
ムロパチ
そんなこと言って、あとから泣きつかれても知らないよ。

だれが、バックテスト取ったのかなぁ・・・(チラッ)

谷あきら
谷あきら
う、、、すいません。
ムロパチ
ムロパチ
あとね、試しにRSIの数値を80と20でエントリーした場合のバックテストも取ったんだ。

知りたい?

谷あきら
谷あきら
はい!教えてください。ムロパチ殿!
ムロパチ
ムロパチ
(現金なやつだ・・・)

 

◆条件(判定時間を3パターン)◆

期間 2017年1月2日~2017年12月31日
ヒストリカルデータ FXDD
通貨ペア USDJPY
RSI期間 9、14、21
エントリー条件 RSI数値 80 or 20
判定時間 (逆張り)5分、10分、15分満期

◆結果◆

満期 期間9 期間14 期間21
エントリー回数 2244(9.35/日) 651(2.71/日) 152(0.63/日)
勝ち 5分 1252 359 84
10分 1262 373 87
15分 1252 358 86
負け(引分を含む) 5分 992 292 68
10分 982 278 65
15分 992 293 66
勝率 5分 55.79% 55.15% 55.26%
10分 56.24% 57.30% 57.24%
15分 55.79% 54.99% 56.58%

※ペイアウト率1.88倍の場合、損益分岐点は53.19%

※年間営業日数を240日で計算

 

谷あきら
谷あきら
ぬお!?ムロパチ先生、勝率57.30%がありますよ!
ムロパチ
ムロパチ
そうなんだ。

RSIの期間14で10分満期が一番勝率が高かったんだ。

谷あきら
谷あきら
す、すごい発見じゃないですか!?
ムロパチ
ムロパチ
しかも、1日の平均エントリー回数が2.71回と、

僕が理想とする回数に近いんだよね。

谷あきら
谷あきら
前回のボリンジャーバンドのバックテストでは、

日の平均エントリー回数が37回もあったもんね。

期間21の10分満期の勝率57.24%も、

なかなかじゃないですか。

ムロパチ
ムロパチ
そうなんだけど、こちらは日の平均エントリー回数が

1回にも満たないので、ちょっとデータ数が少ないかな。

谷あきら
谷あきら
データ数が少ないと問題があるの?
ムロパチ
ムロパチ
そうだね。データ数が少ないと1回の勝負の違いで

勝率が大きく変わってきちゃうから、信頼性は低いよね。

谷あきら
谷あきら
なるほどなぁ~

じゃあ、RSI期間14の10分満期が必勝法決定だね!

ムロパチ
ムロパチ
谷くん、浮足立っているところ申し訳ないけど、

必勝法ではないね。

谷あきら
谷あきら
え~なんでよ。
ムロパチ
ムロパチ
何度も言うように、最低勝率58%は欲しいのと、

まだUSDJPYの1年間のデータしか見ていないから、

これを5年、10年と期間を伸ばして検証してみる必要もあるね。

谷あきら
谷あきら
なるほどなぁ。

たまたま、この1年が調子良かっただけかもしれないってこと?

ムロパチ
ムロパチ
おお、谷くん理解が早いね!

ここで先走ってしまうと、カーブフィッティングしている可能性があるからね。

でも、かなり前進してきたね。

これも、谷くんの提案があったからだよ。

谷あきら
谷あきら
いやぁ~まぁ、僕、天才ですから!
ムロパチ
ムロパチ
う、うん・・・

RSIの逆張りはバイナリーオプションでは有効?かも

今回は、オシレーター系指標であるRSIについてバックテストをしてみました。

RSIは、定めた期間のローソク足の終値を基準に、

その期間相場が買い優勢なのか、売り優勢なのかを数値から判断する指標です。

 

一般的に、RSI(70,30)を超えると、

相場が買われすぎ、売られすぎと判断され、値が一服すると言われています。

ただ、バイナリーオプションはFXと違って、満期を自分で好きに決められないため、

どれくらいの判定時間で逆張りが有効かはバックテストをしてみるまで分かりませんでした。

 

今回はRSI(70,30)と、さらに強めのフィルターを掛けた、RSI(80,20)を用いて、

3つの満期と、3つの期間でバックテストをしてみました。

 

結果、現段階では期間14のRSI(80,20)10分満期

勝率57.30%と一番高かったです。

日の平均エントリー回数も2.71回と僕が理想とする回数になりました。

 

しかし、まだここで結論が出たわけではなく、

今後は、この基準値で3年間、5年間、10年間のバックテストをしていく必要があります。

もし、長期的に見て、勝率がそこまでブレないようであれば、必勝法に一歩前進したと判断できると思います。

 

また、次回のブログで続きを書いていこうと思いますので、お楽しみに。

 

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