相場が買われすぎなのか、売られすぎなのかを判断するオシレーター系指標の代表であるRSI。
今回の検証では、RSIの数値だけでバイナリーオプションは勝てるのか？
について結果を載せていこうと思います。
RSIは必勝法になりうるのか
どちらに強いかを示したオシレーター系指標だよね。
それでさぁ、ネットで調べたら、RSIが70を超えると買われすぎで、
30を下回ると売られすぎって判断できるんだって。
判断材料の一部にしかならないけどね。
バイナリーオプションでRSIの70と30になったら逆張りでエントリーしたら、
これって勝率高いと思わない？
これ、バックテストしたら、いい結果でるんじゃないかな？
やってみないと、何とも言えないけど、検証する価値はありそうだね。
お願いします！今度、昼飯奢るからさぁ。
RSIのトレードは「どの数値」が有効なのか？
◆条件◆
| 期間 | 2017年1月2日～2017年12月31日 |
| ヒストリカルデータ | FXDD |
| 通貨ペア | USDJPY |
| RSI期間 | 21 |
| エントリー条件 | RSI数値 70 or 30 |
| 判定時間 | （逆張り）5分満期 |
◆結果◆
| High（RSI30以下） | Low（RSI70以上） | 総合 | |
| エントリー回数 | 1206 | 1452 | 2658 |
| 勝ち | 672 | 776 | 1448 |
| 負け（引分を含む） | 534 | 676 | 1210 |
| 勝率 | 55.72％ | 53.44％ | 54.48% |
※ペイアウト率1.88倍の場合、損益分岐点は53.19％
そう思って、今回は判定時間と期間を変えて数パターンバックテストしたよ。
◆条件（RSI期間と判定時間の変化）◆
| 期間 | 2017年1月2日～2017年12月31日 |
| ヒストリカルデータ | FXDD |
| 通貨ペア | USDJPY |
| RSI期間 | 9、14、21 |
| エントリー条件 | RSI数値 70 or 30 |
| 判定時間 | （逆張り）5分、10分、15分満期 |
◆結果◆
| 満期 | 期間9 | 期間14 | 期間21 | |
| エントリー回数 | – | 12007（50.02/日） | 6005（25.02/日） | 2658（11.07/日） |
| 勝ち | 5分 | 6638 | 3338 | 1448 |
| 10分 | 6655 | 3320 | 1460 | |
| 15分 | 6676 | 3365 | 1470 | |
| 負け（引分を含む） | 5分 | 5369 | 2667 | 1210 |
| 10分 | 5352 | 2685 | 1198 | |
| 15分 | 5331 | 2640 | 1188 | |
| 勝率 | 5分 | 55.28％ | 55.59％ | 54.48% |
| 10分 | 55.43％ | 55.29％ | 54.93％ | |
| 15分 | 55.60％ | 56.04％ | 55.30％ |
※ペイアウト率1.88倍の場合、損益分岐点は53.19％
※年間営業日数を240日で計算
勝率が56.04％だね！
今までで一番高い勝率が出たね。
最低でも58％は勝率がないと、難しいよ。
だれが、バックテスト取ったのかなぁ・・・（チラッ）
知りたい？
◆条件（判定時間を3パターン）◆
| 期間 | 2017年1月2日～2017年12月31日 |
| ヒストリカルデータ | FXDD |
| 通貨ペア | USDJPY |
| RSI期間 | 9、14、21 |
| エントリー条件 | RSI数値 80 or 20 |
| 判定時間 | （逆張り）5分、10分、15分満期 |
◆結果◆
| 満期 | 期間9 | 期間14 | 期間21 | |
| エントリー回数 | – | 2244（9.35/日） | 651（2.71/日） | 152（0.63/日） |
| 勝ち | 5分 | 1252 | 359 | 84 |
| 10分 | 1262 | 373 | 87 | |
| 15分 | 1252 | 358 | 86 | |
| 負け（引分を含む） | 5分 | 992 | 292 | 68 |
| 10分 | 982 | 278 | 65 | |
| 15分 | 992 | 293 | 66 | |
| 勝率 | 5分 | 55.79％ | 55.15％ | 55.26% |
| 10分 | 56.24％ | 57.30％ | 57.24％ | |
| 15分 | 55.79％ | 54.99％ | 56.58％ |
※ペイアウト率1.88倍の場合、損益分岐点は53.19％
※年間営業日数を240日で計算
RSIの期間14で10分満期が一番勝率が高かったんだ。
僕が理想とする回数に近いんだよね。
日の平均エントリー回数が37回もあったもんね。
期間21の10分満期の勝率57.24％も、
なかなかじゃないですか。
1回にも満たないので、ちょっとデータ数が少ないかな。
勝率が大きく変わってきちゃうから、信頼性は低いよね。
じゃあ、RSI期間14の10分満期が必勝法決定だね！
必勝法ではないね。
まだUSDJPYの1年間のデータしか見ていないから、
これを5年、10年と期間を伸ばして検証してみる必要もあるね。
たまたま、この1年が調子良かっただけかもしれないってこと？
ここで先走ってしまうと、カーブフィッティングしている可能性があるからね。
でも、かなり前進してきたね。
これも、谷くんの提案があったからだよ。
RSIの逆張りはバイナリーオプションでは有効？かも
今回は、オシレーター系指標であるRSIについてバックテストをしてみました。
RSIは、定めた期間のローソク足の終値を基準に、
その期間相場が買い優勢なのか、売り優勢なのかを数値から判断する指標です。
一般的に、RSI（70,30）を超えると、
相場が買われすぎ、売られすぎと判断され、値が一服すると言われています。
ただ、バイナリーオプションはFXと違って、満期を自分で好きに決められないため、
どれくらいの判定時間で逆張りが有効かはバックテストをしてみるまで分かりませんでした。
今回はRSI（70,30）と、さらに強めのフィルターを掛けた、RSI（80,20）を用いて、
3つの満期と、3つの期間でバックテストをしてみました。
結果、現段階では期間14のRSI（80,20）10分満期が
勝率57.30％と一番高かったです。
日の平均エントリー回数も2.71回と僕が理想とする回数になりました。
しかし、まだここで結論が出たわけではなく、
今後は、この基準値で3年間、5年間、10年間のバックテストをしていく必要があります。
もし、長期的に見て、勝率がそこまでブレないようであれば、必勝法に一歩前進したと判断できると思います。
また、次回のブログで続きを書いていこうと思いますので、お楽しみに。
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