手法検証

バイナリーでマーチンの勝率を分析したらヤバいことになった…

バイナリー 破産

今回はバイナリーオプションでマーチンゲールの勝率を分析した結果についてお話していきたいと思います。

結構ヤバい結果になったので、是非ご覧いただければなと思います笑

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マーチンゲールは資金が減る?!

こんにちは、ムロパチです。
今回はバイナリーオプションでマーチンゲールの手法の勝率を分析してみました。

マーチンゲール法はバイナリーオプションをされているほとんどの方が聞いたことがあると思います。
多くのバイナリー初心者向けのツール等で推奨されている手法なのですが、実際分析してみるとどのような勝率になるのでしょうか。

「マーチンゲールをやっていた!」という方は多いと思いますが、実際やってみてどうでしたでしょうか?
恐らく、ほとんどの方が資金を減らしたり、破産に近いような状態になっている人が多いんじゃないかなと思います。

実際にマーチンゲールをやる前は「これお金増えそう!」と思ってやってると思うんです。
では、なぜマーチンゲールで資金が無くなるのでしょうか。

それはマーチンゲールが理由なのか、かけ方がいけないのか、そもそも手法がいけないのか、回数がいけないのか。色々理由があると思います。

勝てないには勝てないなりの理由があるんですけど、今回の分析でその内の一つを紐解いていければなと思います。

バイナリーのマーチンゲールの勝率を分析してみた

では早速分析の解説をしていきたいと思います。
動画で見たい方はコチラの動画を是非ご覧ください。

まず今回の基本条件をお伝えさせていただきたいと思います。

<分析条件>

■通貨:USD/JPY5分足

■期間:2017年9月1日~2018年8月31日

■データ数:74,528本

■ペイアウト:1.88倍

■スプレッド:0.2pips

■エントリー条件:ボリンジャーバンド
方法:逆張り
期間:20
数値:2シグマ

■判定:数値で条件をクリアしたら、次の始値でエントリーし終値で判定(5分)

上のスプレッド0.2pipsが何かというと、ハイローオーストラリアの取引手法である『HighLow』を選んでいても、満期の時刻が違う3種類だけで価格が違う時があります。
これは完全にエントリーする僕たち側からしたら不利に働くスプレッドです。

なので実際にバックテスするときも、スプレッドを加味して行きたいと思います。

次にマーチンの条件はこちら。

<マーチン条件>

■マーチン数:4回

■負けたら掛け金を上げ、勝ったら1マーチン目から

■4回目で負けた場合、次は1回目から

■掛け金
1回目:10,000円
2回目:30,000円
3回目:90,000円
4回目:200,000円

負けたら掛け金を上げ、勝ったら1マーチン目から再スタート。
4回目で負けた場合は無条件で1回目の賭け金にまた戻る条件とします。

このマーチンのポイントですが、1万→3万→9万→20万というかけ方をするどうなるかというと、4回以内でどこかで勝てば必ずプラスになるんですね。
「どこかで勝てば」がポイントですが、これがマーチンの強みです。

要するに1回目で勝てば1万円がけで、勝ちが8800円(ペイアウトが1.88なので)。

1回目で負けた場合、2回目は掛け金3万円でエントリー。
ペイアウト1.88倍なので勝ったら26,400円です。そこから1回目の負けの1万円分引くと利益は16,400円。
同様に3回目で勝つと39,200円利益が乗っかります。

4回目で20万かけて勝つと4万6000円となります。

ここだけ聞くと「わお!マーチンってすごぉぉい!」となりますが、
これ4回連続で負けるとなんとマイナス33万円ととんでもない額が吹っ飛ぶということになっております。
これがマーチンの最大の弱点ですよね。

じゃあこれを先ほどの条件でシミュレーションしたらどうなるかっていうのを、エクセルで分析してみたいと思います。

 

エクセルによるマーチンの分析

では、エクセルでの分析結果についてお話していきたいと思います。
詳しい分析方法や、分析の仕方等については、動画をご覧下さい。記事では省略させていただきます。

スプレッド無しの結果

シグナル回数:8792回
勝ち:4780回
負け:4012回
勝率:54.37%

損益分岐勝率が53.20%なのでこの条件だと勝っていることがわかりますね。
ではこれにマーチンを付け加えるとどうなるのでしょうか

 

スプレッド無し・マーチンの結果

■ベース結果
シグナル回数:5904回
勝ち:3217回
負け:2687回
勝率54.49%
収支:958,000円
1トレード期待値:1623円
最大連勝回数:15回
最小連勝回数:12回

■マーチン結果
平均エントリー金額:34519円
平均勝ち額:31,048円
平均負け額:-33,606円
最大ドローダウン額:2,103,600円
最大ドローダウン率:108.1%
マーチンオーバー:131
マーチン勝率:96.1%
1マーチン期待値:2,816円
最大資産:11,314,800円
最小資産:-157,600円
最終資産:10,580,000円

この条件だけでマーチンを実践すると1年間で958万円。
勝率54.49%!これはすごいですね。

マーチンの方を見ていくと、最大連勝回数15回・最大連敗回数12回となりました。
12回連続で負けると、「この手法ホントに勝てるの?;」ってなっちゃいますね笑

平均エントリ金額は、これも1回1回エントリー金額が違うので「この1年間平均したら幾らなの」というのが34519円となります。

そして注目してほしいのが、最大ドローダウン額:2,103,600円、最大ドローダウン率:108.1%…。
ドローダウン100%越えがどういうことかというと、全財産吹っ飛ぶのがちょうど100%なんですね。
100%超えるっていうのは要するに「借金」ってことですよね。

マーチンの1セットあたりの勝率は96.1%。
マーチンの勝率がこれだけあったとしても、最大ドローダウンが破産するってそれはひどい話ですよね;

いくら最終的に勝てても途中で破産してたら意味ないですもんね笑

では次の分析です。

皆さん忘れていませんか?

ハイローオーストラリアは実際にエントリーするとスプレッドが発生し、今ものすごく話題になっていますよね。
バックテストをスプレッドなしでシミュレーションし、「結構良い数字じゃん!」ということはたまにありますが、スプレッドのせいで実際エントリーすると全然勝てないということはヒジョ~~~によくあることです。
スプレッド無しの分析は僕は現実味が無いと思っているので、先ほどの結果に0.2 pips 加えてみました。

 

すると…なんと勝率は50.74%まで下がるんですね。

損益分岐勝率は53.19%なので、たった0.2 pips のスプレッドがあるだけでもう負け確定。

じゃあ今度このスプレッドがあり&マーチンゲールの手法でシミュレーションしてみたと思います。

マーチンの強みっていうのは、1セット内どっかで勝てば資金がプラスになりますよね。
だったら損益分岐勝率を下回ってても、もしかしたらじゃあマーチンは勝てるかもしれない…そんな期待を抱いて分析してみると…

 

スプレッド有り・マーチンの結果

■ベース結果
シグナル回数:5674回
勝ち:2905回
負け:2769回
勝率:51.20%
収支:-5,186,800円
1トレード期待値:-914円
最大連勝回数:15回
最小連勝回数:12回

■マーチン結果
平均エントリー金額:37656円
平均勝ち額:33,591円
平均負け額:-37,114円
最大ドローダウン額:9,555,200円
最大ドローダウン率:593.2%
マーチンオーバー:166
マーチン勝率:94.6%
1マーチン期待値:-1,689円
最大資産:1,610,800円
最小資産:-7,944,400円
最終資産:‐4,186,800円

ヤバくないですか?収支がなんと-5,186,800円…。
前回は収支+958万だったのに…

これがスプレッドの恐ろしさです。

実際バックテストを見て、勝率が良くて「これ勝てるじゃん!」と思っても、実際エントリーする時にスプレッドの差はもちろん、エントリー拒否とか弾かれる時がありますよね。
そういうのを加味すると資金が減る可能性は非常に高いです。

バックテスト上でも、その自分たちにとってかなり不利な条件でシミュレーションしてみて、さぁ、どうなのか。と考えたほうが、やっぱり未来に活かしやすいですよね。

バックテスト上だけ良い数字でてもしょうがないです。
目的はその資金増やすことなので。

なのでこの0.2pips加えた結果は結構重要なのかなと思います。

スプレッド有りのマーチン結果で重要なところは「最大ドローダウン」ですね。
先ほどスプレッドなしでも結局100%をこえており、借金ということだったんですが、今度スプレッドを入れた場合はその約6倍の593.2%となりました。
100万からこの条件をスタートし、一番お金がなくなったところが最小資産なのですが、結果にある通り-79044,400円も減ってしまいました…。

これじゃあ全く使えないですよね。
ということで、スプレッド有りのマーチンだと最終的にこの1年の収益は-5,186,800円となってしまいました。

もちろん10マーチンとかまでやったのなら、結果は違うのかもしれませんが、
今回の条件でやっているいるとすごい負けますよっていうことです。

また、ひとつ注目していただきたいのが、これだけ負けててもマーチン勝率が94.6%というところ。
要するに4回以内で当たる確率っていうのが94.6%ということです。
収支が約-500万なのにマーチン勝率は94%ってビックリですよね。

よく巷で勝率90%ほどをうたっているものってあると思うんですが、これは手法がマーチンだったら全く当てにしちゃダメなことが如実にわかると思います。

 

バイナリーでのマーチン分析まとめ

ということで今回のまとめとしてはマーチンゲールを勝てる手法でやったとしても、とんでもないドローダウンになりますよということでした。

負けたら資金を増やす、負けたら資金を増やす、と繰り返すのがマーチンゲールなので、もしも無限に資金があったのならトータルでは勝ってるかもしれません。
しかし、途中のドローダウンはヤバいし、そもそも資金がとんでもなく無限にある人はなかなかいません。

僕の見解としてはマーチンは止めるべきだと思います笑
バックテストの数字が証明してくれていますね。

そして、押さえておきたいのはスプレッドがたった0.2pipsあるだけでこんなにも差が出るということ。
バックテスト上で良い数値が出ていたとしても、それって本当にフォワードに活かせるバックテストなのかというところをちゃんと意識したバックテストの仕方が重要になってくるのかなと思います。

では、最後まで読んでいただきありがとうございます。

動画でも詳しく解説しているので良ければご覧ください↓

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