今回は最近話題になっているハイローオーストラリアのスプレッドの検証を行っていきたいと思います。
勝率は果たしてどう変化するのでしょうか。
ハイローのスプレッドで勝率ガタ落ち？！
こんにちはムロパチです。
今回の記事は前回の続きとなっております。
前回の記事がこちら↓
前回の記事をおおまかに説明すると「ハイローオーストラリアのスプレッドの広がり方がヤバくなってきてるよ！」という事でした。
「たかがスプレッドでしょ？」という方も多いと思うのですが、僕は甘く見ないほうがいいと思っているわけです。笑
なので、実際どうヤバいのか「数値化して検証」していきたいと思います。
今回のスプレッド検証の定義
今回、スプレッドの検証では5分足を採用します。その5分足の中でもどどーんと全通貨分析してみました！(※FXDDでダウンロードできる全15通貨)
期間は2014年の1月5日から2018年12月31日まで、判定は10分です。
判定はスプレッドにかなり大きく影響してきます。
手法は単純な『RSI期間14、上70下30の数値を超えている時に逆張りしてエントリー』という条件になります。
スプレッドですが、まずは0pips(まったくスプレッドがない勝率)から0.1 pips ずつ上げていき、1 pipsまでくまなく分析してみたいと思います。
今回の分析目的は『スプレッドによる勝率はどれくらい影響があるのか』ということと、
『スプレッドの影響が受けやすい通貨はどれか？』ということです。
『スプレッドの影響が受けやすい通貨はどれか？』についてですが、これは例えばスプレッドが0.5 pips開いている場合、その0.5 pipsはどの通貨でも勝率の落ちる幅が一緒なのかどうか、違うのであればどの通貨が勝率が下がりにくく、どの通貨が勝率が
下がりやすいのかということになります。
要するに0.1 pipsの影響みたいな部分を通貨ごとにランク付けしてみたいと思います。
スプレッド検証結果
もちろん、いつも通りエクセルで分析をしました笑
1通貨につき、0.0～1.0pipsの合計11回再計算をし、そこにヒストリカルデータを入れ替え、全15回それを同じことを繰り返します。
そう、160回ぐらい同じことをするんですね笑
なので簡潔に結果だけお伝えするとこんな感じ↓
0.1pipsスプレッドがあった場合、平均でどれくらい数値が落ちるのかを簡潔に記載しました。
■AUD/JPYの0.1pips平均
10分HIGHエントリー：-0.77%
10分LOWエントリー：-0.94%
10分総合エントリー判定：-0.85%
■AUD/NZDの0.1pips平均
10分HIGHエントリー：-1.03%
10分LOWエントリー：-1.05%
10分総合エントリー判定：-1.04%
■AUD/USDの0.1pips平均
10分HIGHエントリー：-1.11%
10分LOWエントリー：-1.15%
10分総合エントリー判定：-1.13%
■CAD/JPYの0.1pips平均
10分HIGHエントリー：-0.87%
10分LOWエントリー：-1.00%
10分総合エントリー判定：-0.93%
■CHF/JPYの0.1pips平均
10分HIGHエントリー：-0.81%
10分LOWエントリー：-0.85%
10分総合エントリー判定：-0.83%
■EUR/AUDの0.1pips平均
10分HIGHエントリー：-0.57%
10分LOWエントリー：-0.55%
10分総合エントリー判定：-0.56%
■EUR/GBPの0.1pips平均
10分HIGHエントリー：-1.36%
10分LOWエントリー：-1.30%
10分総合エントリー判定：-1.33%
■EUR/JPYの0.1pips平均
10分HIGHエントリー：-0.63%
10分LOWエントリー：-0.79%
10分総合エントリー判定：-0.70%
■EUR/USDの0.1pips平均
10分HIGHエントリー：-0.93%
10分LOWエントリー：-1.03%
10分総合エントリー判定：-0.98%
■GBP/JPYの0.1pips平均
10分HIGHエントリー：-0.46%
10分LOWエントリー：-0.58%
10分総合エントリー判定：-0.51%
■GBP/USDの0.1pips平均
10分HIGHエントリー：-0.74%
10分LOWエントリー：-0.85%
10分総合エントリー判定：-0.79%
■NZD/USDの0.1pips平均
10分HIGHエントリー：-1.14%
10分LOWエントリー：-1.16%
10分総合エントリー判定：-1.15%
■USD/CADの0.1pips平均
10分HIGHエントリー：-1.10%
10分LOWエントリー：-1.04%
10分総合エントリー判定：-1.07%
■USD/CHFの0.1pips平均
10分HIGHエントリー：-1.24%
10分LOWエントリー：-1.31%
10分総合エントリー判定：-1.28%
■USD/JPYの0.1pips平均
10分HIGHエントリー：-0.89%
10分LOWエントリー：-1.07%
10分総合エントリー判定：-0.99%
うーん、勝率1%上げるのもなかなか難しい中、1%以上下がる通貨もあるってことがわかりますね。
今回はRSIだけの手法でバックテストをとっているので、もちろんその他の手法だったり、他のインジケーターだったら勝率の下落幅は違うと思います。
また、スプレッドの影響を検証しているので、急激な反発があるような手法に関しては、これよりかは影響力が若干少なくなるのかなと。
なので参考程度と思っていただければなと思います。
しかし、どんな手法でも相対的に見た時はそこまで変化ないのかなと思います。
要するに、スプレッドの影響が受けやすい通貨は受けやすいですし、受けにくい通貨は受けにくいといえます。
スプレッドの広さは収支にどう影響してくるのか
では、このスプレッドと勝率の検証結果はどのようになったのでしょうか。
その一覧がこちら↓
順位の欄を見て頂ければわかる通り、GBP/JPYが最もスプレッドの影響を受けにくい通貨だと言えますね。
そして一番スプレッドの影響を受けやすかった通貨がEUR/GBP。
だいたいですけど平均したらスプレッドが0.1pips広がると勝率が約1%下がるっていうふうに認識しておいた方がいいでしょう。
もちろん手法によっては若干異なる部分があると思うんですけれど、悪い方向に確保しておく分には全然問題ないと思います。
最後に0.1pips違うと収支がどれくらい違うのかというグラフを作ってみました。
こちらはドル円5年間の収支なんですけれど、先ほどと条件は全く一緒です。
RSIの期間14で上70と下30こえたらひたすらエントリーした時の収支表です。
結論から言うと0pipsの場合は最終収支が1200万ぐらい。
しかし、1pipsまでスプレッドが開くと収支は-4000万ほど。
これってもうホラーですよね？！
これはもちろんエントリー回数が非常に多いのでこの1回1回の小さな誤差が最初は全然変わんないでしょってレベルですが、塵も積もれば的な感じで最終的には-4000万って笑
本当シャレになりません。
前回の記事で『0.2 pips ぐらい大丈夫でしょう』と思った方は多いかもしれません。
確かにその0.2 pipsで勝ち負けが決まる時っていうのは回数的には非常に少ないです。
しかし、その安易な判断がこれだけの差になってしまいます…。
もちろん1.0pipsもスプレッドがドル円で出ることっていうのは今のところないですけれど、未来は誰にもわかりません。
でもたとえ0.1 pips だとしても、最初は全然差が出ないですが、長い期間実践したことによりこれだけの差が出てしまいます。
1万エントリーだったら500万ぐらいの差は生まれてますよね。
スプレッドは感覚ではなく数値化してしっかり理解しておくのがいいのかなと思います。
僕は検証して改めてスプレッドこえ～～っとなってしまいました笑
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