今回はボラティリティが高い時間帯低い時間帯どちらが勝つやすいのかということで、前回のボラティリティの動画の続編でやっていきたいとおもいます。
動画「勝率が高いボラティリティ＆出来高」
https://youtu.be/ovkLdJ8Y_ds
ボラティリティが高い時間/低い時間
前回までのおさらいで、ボラティリティ分析時には市場の動きが関係があるのではないかという結果になりました。
ドル円、ユーロドル、ポンドドルも日本時間が比較的ボラティリティが少なくて、欧州市場からニューヨーク市場にかけて、ボラティリティが高くなる傾向がありました。
さらに、1時間の中でも、どの時間がボラティリティが高いのかと分析したときに、
やはり時間足が切り替わった、00分や05分から10分ぐらいまでが比較的ボラティリティが高い傾向にありました。
それで、前回のボラティティの分析し終わった後に僕自身が、検証してみたいことが増えまして、それが出来高とボラティリティは関係があるのではないか？ということです。
出来高とは何かっていうと、MT4のチャートの下に表示される緑色の縦線の部分です。
これは、FXの注文で売買が成立した回数を表示しており、ティックが付いた回数を表しています。
この出来高とボラティリティのも関係あるんじゃないかということで、今回は以下の2つを検証してみたいと思います。
・ボラティリティと出来高の関係
・ボラティリティと勝率の関係
この2つを同時に分析してみたいと思います。
エクセルでの検証結果
今回もエクセルで検証してみました。
基本的な条件は前回と同じ。詳細な検証データは以下の画像の通りになります。
この条件でエクセルで検証してみました。
ボラティリティと出来高の関係
結論から言ってしまうと、ボラティリティと出来高は非常に相関関係にあるということが分かりました。
上の画像のHYは「ヒストリカル・ボラティリティ」を表しています。
高安は「高値－安値」を表しています。出来高は、そのまま「出来高」を表しています。
この表を見ると、ボラティリティ高い場所は、出来高も平均したら高くなる傾向にありますね。
逆に、ボラティリティが低いところは、出来高も低くなる傾向があります。
時間に関してだけではなく、何分の分析に関しても同じような傾向が見られました。
分の分析部分を見ると、00分はヒストリカルボラティリティも高いですし、出来高も高い傾向にあります。
20分や25分は、ボラティリティも出来高も低くなる傾向にあることがわかります。
ボラティリティと勝率の関係
今度は、ボラティリティと勝率の関係について。
今回、勝率に関しては様々な手法がある中で、RSIの期間14での（70,30）を条件に設定しました。
結果、上の画像を見ていただくと分かるのは、ボラティリティが低い時間は、勝率が高くなる傾向があることが見えてきました。
（逆に、ボラティリティが高い時間は、勝率が低くなる傾向にある）
例えば、一番分かりやすい時間がUSD/JPYの15時～18時台の時間は、ボラティリティが高くて出来高も高いところです。
その時間帯は、相対的に見たときに勝率が低くなる傾向にあります。
ユーロドルもポンドドルも、同じような傾向にあるのではないかというのがわかります。
逆に言えば、ボラティリティーが低いところ、MT4時間の0時～7時台は勝率の高い傾向にあるのではないかと言うのが分析できます。
ヒストリカル・ボラティリティの期間20で検証
次に、ヒストリカル・ボラティリティの期間を20に変更して検証してみたいと思います。
上の画像の結果からも、ボラティリティが低いところは比較的勝率が高い傾向にあるのかなと思います。
逆にボラティリティが高いところは、勝率が低い傾向にあるのかなと思われます。
この結果は、分毎の分析でもある程度は似てくるのかなと思います。
ヒストリカル・ボラティリティの期間12で検証
最後にヒストリカル・ボラティリティの期間12で検証してみたいと思います。
なぜ12かと言うと、1時間に5分足は12本あるので、その本数に合わせにいってみましょう。
結果は、そこまで特徴的な感じで変化が現れたわけではないですね。
バイナリーオプションでのボラティリティの関係
今回の検証で分かったことは、以下の3つになります。
・ボラティリティと出来高は相関関係にある。
・ボラティリティが高い時間は、RSIの逆張り勝率は低い傾向にある。
・ボラティリティが低い時間は、RSIの逆張り勝率は高い傾向にある。
ボラティリティと勝率の関係については、あくまで傾向にあるという結果に留めておきます。
というのも、今回はあくまで1つの手法（RSIの逆張り）での検証で、なおかつ顕著な結果として現れたわけではなく、
平均して見ると、そのような関係性があるのではないか？と考えたからです。
最後に
最後に、自分が持っている手法がどのような相場に強いのか？
もしくは、どのような相場に弱いのか？というのが、今回のように検証して分かるだけでも、
この相場ではエントリーしない。
この相場は強めにエントリーしていく。など
検証結果からエントリーをコントロールできるので、バックテストというのは非常に重要になってくると思います。
是非、今回の検証を参考にご自身でもバックテストしてみてください。
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